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银行从业资格个人理财精讲笔记:资本配置与产品组合2

  风险的测定
  3.风险的测定
  (1)方差:一组数据偏离其平均值的程度。
  方差的计算公式
  (2)标准差:一组数据偏离其平均值的平均距离
  标准差的计算公式
  (3)变异系数:获得单位的预期收益须承担的风险。
  变异系数的计算公式
  (4)必要收益率:投资某投资对象所要求的最低的回报率,也称必要回报率。
  必要收益率的计算公式
  (5)系统性风险和非系统性风险
  系统性风险,也称宏观风险,是指由于某种全局性的因素而对所有投资品收益都有产生作用的风险。具体包括……
  非系统性风险,也称微观风险,是因个别特殊情况造成的风险,它与整个市场没有关联。具体包括……
  例题:
  1.实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是【 B  】。
  A. 期望收益率
  B. 收益率的方差
  C. 价格
  D. 漂移率
  2.用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是【 C  】。
  A. 协方差
  B. 相关系数
  C. 方差
  D. 均值
  3.下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是【 A  】。
  A. 期望收益率
  B. 收益率的方差
  C. 收益率的标准差
  D. 变异系数
  4.在一国的资本市场范围内,以下因素引发的投资风险不能通过多元化投资分散的是【 B  】。
  A. 某家上市公司发生财务危机
  B. 经济走向衰退
  C. 肉制品行业价格全面上调
  D. 一家上市公司的某个项目失败

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